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크레디트스위스, 美아케고스 사태로 3조원대 손실 전망
크레디트스위스, 美아케고스 사태로 3조원대 손실 전망
  • 황채영 기자
  • 승인 2021.04.01 06:00
  • 댓글 0
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아케고스와 총수익스와프(TRS)와 차액거래(CFD) 계약
일본계 노무라는 아케고스와 2조원대 거래
블록딜 나선 골드만삭스·모건스탠리는 손실 최소화

 

글로벌 투자은행인 크레디트스위스(CS)가 3조원대 손실을 볼 것이란 전망이 나왔다. 한국계 펀드매니저 빌 황이 이끄는 아케고스(Archegos) 캐피털 매니지먼트가 투자 실패로 유동성 압박에 직면하자, 아케고스에 돈을 빌려준 CS의 손실이 불가피해 보인다.

30일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 베렌버그 은행은 아케고스의 투자실패로 CS의 손실을 32억 달러(약 3조6300억원)로 추정했다.

CS는 앞서 “이번달 말 마감하는 올해 1분기 실적에 상당한 영향을 줄 수 있다”고 밝혔는데, 구체적인 거래 내역은 아직 나오지 않았다. 일각에서는 손실 규모가 최대 40억달러에 이를 것이라는 전망도 나왔다.

CS는 아케고스와 총수익스와프(TRS)와 차액거래(CFD) 계약을 맺고 자금을 빌려줬다. 이외에도 노무라와 골드만삭스 등 여러 IB가 아케고스와 거래를 했지만 CS의 피해가 가장 심한 것으로 예상되는 것은 다른 IB보다 대응이 늦었기 때문이다.

보유자산이 100억 달러(11조3500억원) 수준인 아케고스는 TRS와 CFD 등 차입 투자를 통해 500억 달러(56조7500억원) 상당의 투자를 했던 것으로 전해졌다. 투자한 일부 종목의 주가가 하락해 증거금이 부족해질 정도로 손실이 발생하자 아케고스는 IB들에 부족한 증거금을 추가 납부하는 일정을 조정해달라고 요청했다.

그러나 골드만삭스는 지난 26일 담보로 잡고 있던 주식을 대량매매(블록딜)로 처분해 손실을 최소화했다. 모건스탠리도 휴일인 28일 밤 담보였던 비아콤 CBS 주식 4500만주를 블록딜로 처분했다.

CS도 26일부터 손실 최소화에 나선 것으로 알려졌지만, 골드만삭스나 모건스탠리처럼 완전하게 위험을 청산하지 못한 것으로 전해졌다. 이 때문에 29일 뉴욕증시에서 CS는 11.50% 폭락했으며, 다음날인 30일에도 추가로 3.07% 하락했다.

아케고스 같은 패밀리 오피스는 ‘규제 사각지대’에 놓여 있어 언제 또 제2의 사태가 나타날 지 모른다는 게 월가의 우려다. 미국 정가에서는 헤지펀드 규제 강화 움직임이 나오기 시작했다.

노무라는 아케고스에 20억 달러(약 2조2700억 원)를 빌려준 것으로 알려졌다.

일본 미쓰비시 UFJ(MUFJ)는 이번 사태로 3억 달러(약 3400억 원) 가량의 손실을 기록할 것으로 전해졌다.

 


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